짹짹이의 투자이야기

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다. 여러 전략을 공부하면서 이것저것 해봤는데, 백종원의 골목식당에 나오는 식당들처럼 너무 메뉴가 많아졌습니다.

모두 재미있는 전략들이지만, 가장 기본메뉴부터 정리할 필요성을 느껴서 전략들을 정리하고 있습니다. 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략 => 올웨더 포트폴리오로 통합

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다.  듀얼 모멘텀 계좌는 이전 VOO 투자 이익실현분, 환율 상승분, 최근 TLT 상승분을 모두 포함하여 약 17% 총수익을 보고 있습니다. 

현재 전략이 너무 많아지고 있어서, 이 전략은 수익을 실현한 후 올웨더 포트폴리오로 운용할 계획입니다. 

2번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략(적립식)

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 

600만원을 납입하였네요. 수익률은 정말 꾸준한 편이고 변동이 없어서 자주 확인을 하지 않고 신경 쓸 일이 없어서 정말 좋습니다. ETF 총량이 늘어나니 자산을 늘리는 것 같고 재미있습니다.

리밸런싱 전(좌), 리밸런싱 후(우)

3번 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드(적립식)

세액공제액과 추가투자금을 투자할 때 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 환율이 과거데이터기준으로 상위 30% 이상인 경우 해당 전략을 수행하고 있습니다. 저번 달계좌를 정리하는 과정에서 코스피 200을 타계좌에서 이체하였는데, 손실이 반영되었습니다. 

현금 여력이 있지만, 개별종목에 자신 있게 들어갈 시기는 아닌 것 같아서 3번 계좌에 900만 원 정도 6월 초에 입금하며 리밸런싱을 했기 때문에 6월에는 리밸런싱을 하지 않았습니다.

추가납입 전(좌), 추가납입 후(우)

4번 계좌, 올웨더 전략 계좌(미시행)

환율이 낮아질때까지 한국 주식 위주로 매수 중이라, 현재는 시작을 못하였으며 1번 계좌로 통합하여 관리 예정입니다. 환율이 진정된 경우 달러 분할 매수 시행.

5번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략(종료)

좋은 경험으로 남겨두고 5번 계좌 퀀트 전략을 종료하였습니다. 

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다.

최근 한 달 동안 주식시장이 참으로 많이 올랐습니다. 3월에는 조금 창피했는데, 5월에는 그래도 잘 버텼다고 생각이 드네요.

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다. 3월 23일 VOO는 $216에서 5월 25일 현재 $ 271 으로 상승하였고, TLT는 약간 상승하였습니다. 다행히 듀얼 모멘텀 계좌는 이전 VOO 투자 이익실현분, 환율 상승분, 최근 TLT 상승분을 모두 포함하여 약 20% 총수익을 보고 있습니다. 

다음달 대략 VOO가 $272 정도면 TLT를 매도하고 다시 VOO를 매수할 것 같습니다.

2번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략(적립식)

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 5월 25일 월급이 들어와, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 완료한 상태입니다. 총 납입 금액 560만원. 

리밸런싱 전(좌), 리밸런싱 후(우)

3번 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드(적립식)

세액공제액과 추가투자금을 투자할 때 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 환율이 과거데이터기준으로 상위 30% 이상인 경우 해당 전략을 수행하고 있습니다. 계좌를 정리하는 과정에서 코스피 200을 타계좌에서 이체하였는데, 손실이 반영되었습니다. 실제 수익률은 + 1.5%정도입니다.

리밸런싱 전(좌), 리밸런싱 후(우)

4번 계좌, 올웨더 전략 계좌(미시행)

올웨더 전략이 저의 메인 전략으로 생각하는데, 아직 환전을 못하고 있습니다(약 50% 이상은 자산배분 투자계획). 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 예정이었으나, 하락장으로 인해 주식시장이 저평가되어있다고 생각하여 현금으로 주식을 매수하였습니다. 3월 초~ 4월초동안 매수한 종목들의 성과인데, 개별종목에 대한 공부가 안되어있어서 아쉬운 시간이였습니다.

5번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략(종료예정)

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다.

소형주 위주의 투자를 하다 보니 하락장에서 엄청난 경험을 하였습니다.극단적인 하락장이어서 너무 안 좋은 성과에 속 이상 하지만, 이 또한 주식시장의 일부입니다. 예측할 수 없는 상황을 올진 아무도 모르는 것입니다. 항상 유의가 필요하겠습니다. 다시 계좌가 플러스로 돌아왔습니다. 거의 제자리인데 긴 여정이였습니다. 

코스닥의 성과보다 안좋은 이유는 코스닥에 있는 테마주(바이오, 2차전지 등)이 하락 후 많이 상승하여 그렇다고 생각됩니다. 최근에 재무제표를 공부하고 있기때문에 이 전략은 11월까지 진행하고 종료할 예정입니다.

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다.

최근 한 달 동안 주식시장이 참으로 많이 올랐습니다. 3월에는 조금 창피했는데, 4월 수익률은 그래도 덜 부끄럽게 올릴 수 있겠습니다.

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다. 3월 23일 VOO는 $216에서 4월 24일 현재 $ 256으로 상승하였고, TLT는 약간 상승하였습니다. 다행히 듀얼 모멘텀 계좌는 이전 VOO 투자 이익실현분, 환율 상승분, 최근 TLT 상승분을 모두 포함하여 약 23% 총수익을 보고 있습니다. 

2번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 4월 24일 월급이 들어와, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 완료한 상태입니다. 총 납입 금액 520만원.

리밸런싱 전(좌), 리밸런싱 후(우)

3번 계좌, 연말정산 환급액 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드 

저는 연금저축펀드를 운용하기 때문에, 세액공제액이 52.8만 원 나오게 되고 추가로 연말정산금액을 받게 됩니다. 이 금액을 바로 투자하는데, 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 

자산배분 전략들의 방어력을 볼 수 있는데요. 이런 하락장에서 손실을 크게 보지 않는 것은 굉장히 유의미한 것 같습니다. 개인적으로도 자산배분 전략과 듀얼 모멘텀이 잘 버텨주어서 위안이 되고 있습니다. 납입금액 146만 원

4번 계좌, 올웨더 전략 계좌

올웨더 전략이 저의 메인 전략인데, 아직 환전을 못하고 있습니다. 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 예정이었으나, 하락장으로 인해 주식시장이 저평가되어있다고 생각하여 현재 현금으로 주식을 매수 중입니다.

이러한 하락장에 큰 현금 총알이 있어서 많이 힘이 되었고,  일부 금액(1/2)으로 개별종목을 매수하였습니다. 현재는 엄청나게 싸다고 생각은 안 들어서, 추가 매수는 안 하고 있습니다. 주식을 싸게 샀더니 마음이 편안하고 좋습니다.

5번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다.

소형주 위주의 투자를 하다 보니 하락장에서 엄청난 경험을 하였습니다.극단적인 하락장이어서 너무 안 좋은 성과에 속 이상 하지만, 이 또한 주식시장의 일부입니다. 예측할 수 없는 상황을 올진 아무도 모르는 것입니다. 항상 유의가 필요하겠습니다. 이전 계좌에서 많이 좋아졌네요 ㅎㅎ.

하지만, 시장보다 성과가 좋지 않으니 잘했다고 볼 수 없네요.

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다.

코로나-19로 인하여 몸도 마음도 힘든 요즘입니다. 코로나가 심해지면서 많은 투자자분들 또한 마음고생이 심하실 겁니다. 코스피뿐만 아니라, 미국 S&P500도 초박살이 났습니다. 

극악의 하락장에서 솔직하게 계좌 공개를 하니 창피하긴 합니다. 그래도 기록인데, 솔직한 심정과 느낀 점을 적는 게 맞겠죠. 그래도 자산배분 전략은 이런 극심한 하락장에서도 나름 유의미한 결과를 보여주고 있습니다.

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다. 3월 23일 현재 VOO는 $216이 되었고, TLT는 약간 상승하였습니다. 다행히 듀얼 모멘텀 계좌는 환율 상승분을 포함하여 약 19% 수익을 보고 있습니다. 

2번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 2월 25일 월급이 들어오는데, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 완료한 상태입니다. 3월 25일 리밸런싱 예정입니다.

3번 계좌, 연말정산 환급액 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드 

저는 연금저축펀드를 운용하기 때문에, 세액공제액이 52.8만 원 나오게 되고 추가로 연말정산금액을 받게 됩니다. 이 금액을 바로 투자하는데, 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 

자산배분 전략들의 방어력을 볼 수 있는데요. 이런 하락장에서 손실을 크게 보지 않는 것은 굉장히 유의미한 것 같습니다. 개인적으로도 자산배분 전략과 듀얼 모멘텀이 잘 버텨주어서 위안이 되고 있습니다.

4번 계좌, 올웨더 전략 계좌

올웨더 전략이 저의 메인 전략인데, 아직 환전을 못하고 있습니다. 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 예정이었으나, 하락장으로 인해 주식시장이 저평가되어있다고 생각하여 현재 현금으로 주식을 매수 중입니다.

이러한 하락장에 큰 현금 총알이 있어서 많이 힘이 됩니다.. 일부 금액으로 배당주 위주로 매수 진행 중이며 1/4 정도 금액을 매수하였습니다.

5번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다.

 19년 10월 30일부터 누적수익률을 -44%이며 주황색 그래프입니다. 코스닥시장의 변동성은 정말 굉장한 것 같습니다. 같이 골로 가는 모습을 잘 관찰하실 수 있습니다.

소형주 위주의 투자를 하다 보니 하락장에서 엄청난 경험을 하고 있습니다. 극단적인 하락장이어서 너무 안 좋은 성과에 속 이상 하지만, 이 또한 주식시장의 일부입니다. 예측할 수 없는 상황을 올진 아무도 모르는 것입니다. 항상 유의가 필요하겠습니다.

"물이 빠지기 시작하면 누가 발가벗고 있는지 알 수 있다"고 하는데, 그게 저인것 같아서 부끄럽습니다. 하지만 잘하고 있는 것만 공개할 수는 없죠. 알파를 추구하는 평범한 사람의 평범한 결과같아서 속도 상하네요.

퀀투투자, 가치투자자를 포함한 모든 투자자들이 굉장히 힘들어하는 장입니다. 퀀트 투자만의 단점이라고 할 수는 없지만 제가 직접 운용하면서 하락장에서 느낀 퀀트 투자의 단점, 어려운 점은 아래 글에서 상세히 적어 놓았습니다.

하락장에서 느끼는 퀀트 투자가 어려운 이유, 퀀트 투자의 단점

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다.

코로나-19로 인하여 몸도 마음도 힘든 요즘입니다. 코로나가 심해지면서 많은 투자자분들 또한 마음고생이 심하실 겁니다.

코스피뿐만 아니라, 미국 S&P500도 초박살이 났습니다. 이 시점에서 계좌를 긴급 점검해보도록 하겠습니다!

    펜데믹사태! 주식계좌 긴급 점검

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.65%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다. 3월 12일 현재 VOO는 $236.98이 되었고, TLT는 약간 상승하였습니다. 다행히 듀얼 모멘텀 계좌는 약 10~20% 수익을 보고 있습니다. 

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다

2월 말에는 운 좋게 테마에 걸려서 수익을 지켰지만, 큰 하락장에 오늘 엄청난 하락을 맛보았습니다. 이틀 만에 거의 -10%가 되었습니다. 수익도 공개하였기에, 손실도 가감 없이 올리지만 자랑은 아닙니다:(

 19년 10월 30일부터 누적수익률을 -13%이며 주황색 그래프입니다. 코스닥시장의 변동성은 정말 굉장한 것 같습니다. 같이 골로 가는 모습을 잘 관찰하실 수 있습니다.

3번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 2월 25일 월급이 들어오는데, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 완료한 상태입니다. 3월에도 또 리밸런싱 합니다.

4번 계좌, 연말정산 환급액 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드 

저는 연금저축펀드를 운용하기 때문에, 세액공제액이 52.8만 원 나오게 되고 추가로 연말정산금액을 받게 됩니다. 이 금액을 바로 투자하는데, 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 

자산배분 전략들의 방어력을 볼 수 있는데요. 이런 하락장에서 손실을 크게 보지 않는 것은 굉장히 유의미한 것 같습니다. 개인적으로도 자산배분 전략과 듀얼 모멘텀이 잘 버텨주어서 위안이 되고 있습니다.

지금보다 더 하락한다면 손실구간으로 들어갈 것 같습니다. 비율이 크게 깨지는 경우 리밸런싱에 들어갑니다.

5번 계좌, 올웨더 전략 계좌

올웨더 전략이 저의 메인 전략인데, 아직 환전을 못하고 있습니다. 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 생각입니다.

이러한 하락장에 큰 현금 총알이 있어서 다행입니다. 일부 금액으로 삼성전자를 조금 매수(1/10)하였습니다. 계속 장이 하락한다면 이번 기회에 삼성전자를 매집할 생각입니다.

본인 계좌수익률 기록용 포스팅입니다. 주식 추천 아닙니다!

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.65%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 알파를 추구하는 전략입니다.

미국 주식이 하늘 높은 줄 모르고 달려가다가 최근에 조금 빠졌습니다. 총 수익률은 19.11%입니다. 2월 28일쯤 Voo가 $288 이하인경우는 미국장기채권으로 갈아탈 계획이며, 아닌경우 계속 Voo 보유입니다.

=> 2월 28일 00시 기준 $288 이하가 되어서 매도 후, TLT 매수

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다.

최근 코로나 바이러스가 급격히 확산되면서 시장의 기대보다 코로나의 상태가 심각하였고, 코스피가 급격하게 빠지고 있습니다. 저는 운이 정말 좋게도, 테마에 걸렸네요. 주식은 정말 운이 정말 중요하다는 것을 새삼느낍니다. 동일 기간 상승하고 있던 코스피는 최근 상승분을 반납하였습니다. 대림제지가 없었다면 제 수익률은 2~4% 정도였을 것입니다. 이게 사실 정상적인 것이겠죠.

3번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집없이 올리겠습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 2월 25일 월급이 들어오는데, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 해줄 계획입니다. 

자산배분의 힘이 이런시기에 나온다고 봐도 무방할 것 같습니다. 최근 주식시장의 장이 좋지 않은데, 오히려 다각화된 다른 자산들이 상승해주어서 손해를 상쇄시켜주는 것 같습니다.

4번 계좌, 연말정산 환급액계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드 

저는 연금저축펀드를 운용하기 때문에, 세액공제액이 52.8만원 나오게 되고 추가로 연말정산금액을 받게 됩니다. 이 금액을 바로 투자하는데, 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 괜찮다고 생각하고 말씀드린 전략을 직접 시행합니다. 

액수는 연말정산 환급액이기에 크지는 않습니다. 2월 14일에 투자를 시작했습니다. 코스피가 40%나 차지하기 때문에 올시즌스에 비해서는 성과가 좋지 않습니다. 매수한 후 5%나 떨어졌습니다.

그렇지만, 미국 국채가 버텨줍니다. 10년 미국채의 경우 환노출이기 때문에, 환노출이 일종의 보험 역할을 한다고 말씀드렸고, 그 비율은 최소 20%라고 생각했기에 저는 20%의 비중을 주었습니다.

5번 계좌, 올웨더 전략계좌

올웨더 전략이 저의 메인 전략인데, 아직 환전을 못하고 있습니다. 개인적으로는 너무 환율이 높다고 생각해서였는데 더 올라가는... 저를 농락하는 미스터 마켓님입니다. 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 생각입니다.

본인 계좌수익률 기록용 포스팅입니다. 주식 추천 아닙니다!

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.65%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미국 주식이 하늘 높은 줄 모르고 달려가다가 최근에 조금 빠졌습니다. 사람인지라 항상 심리에 휘둘리며 아쉽습니다. 아직까지는 전략은 주식 보유를 말해주고 있습니다. 현재 VOO가 $ 297인데, 2월 말 대략 $ 281달러가 된다면 매도하고 장기국채를 매수할 것 같습니다.

2020년 1월 월간 수익률 : 1.38%

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

계속해서 공부를 하고 있고, 다음 종목선정에는 재무제표를 더더욱 철저하게 보아야겠다는 생각을 항상 하고 있습니다. 운이 좋아서 주식시장의 상승세를 탔지만요.

2020년 1월 수익률 : 4.66%

최근 코로나 바이러스로 인한 시간은 인간 심리의 편향을 잘 느낄 수 있는 시간입니다. 코스닥 소규모 기업들이고 개별종목 선정이기 때문에 변동성이 굉장히 심한 것을 관찰할 수 있었습니다.

그래도 코스피와 코스닥보다는 잘해주고 있으니 운이 참 좋은 것 같습니다. 전략을 시행해보면 잘나가는 때에는 문제없지만, 마이너스가 막대하게 찍힌다면 사실 두려울 것 같습니다. 

그렇기 위해서는 내공, 지식, 경험 그리고 지혜가 쌓여야할 것 같습니다.

본인 계좌수익률 기록용 포스팅입니다. 주식 추천 아닙니다!

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 11.99%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미래에셋 대우증권을 이용하여서 시행 중이며, 환율을 반영하여 현재 의 수익률을 12.04% 내고 있습니다. 기준에 따라서 미국 주식을 지속 보유 중입니다. 전략이 채권 보유를 지시한다며 그때는 주식(VOO)을 모두 매도하고 채권(TLT)을 보유하게 됩니다.

미국 주식의 상승 과장 국면이 언제쯤 멈출지는 모르겠으나... 현재는 미국 주식을 보유하라고 전략이 말하네요. 

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

그런 기업은 아직 없음.

10월 30일 ~ 31일에 10 종목을 동일비중으로 매수하여 두 달 정도 지난 지금 수익률입니다. 

코스피만 회복을 하고 괜찮은 수익률을 보여주지만, 코스닥은 11월 이후 아직도 마이너스 수익을 기록하네요. 제 계좌 또한 한 달 동안 횡보 중입니다.

제가 보유한 종목은 대다수 코스닥 종목이라 코스닥을 이겨서 기쁘긴 한데, 코스피와는 거의 동일합니다. 몇 종목이 전체 계좌의 수익을 책임지는 형태네요. 에스씨디, SJM, 화신정공이 가장 좋네요.

에스씨디, SJM, 화신정공이 무슨 이유인지는 모르겠어서 단기적으로 급상승하더라고요. 화신정공과 에스씨디는 +30%를 찍고 조금 내려왔습니다.

뭐 저는 4월 말에 매도하니깐 신경 쓸 건 없는 것이고 배당이 얼른 나왔으면 좋겠습니다. 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.73%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미래에셋 대우증권을 이용하여서 시행 중이며, 환율을 반영하여 현재 10.12%의 수익률을 내고 있습니다. 기준에 따라서 미국 주식을 지속 보유 중입니다. 전략이 채권 보유를 지시한다며 그때는 주식(VOO)을 모두 매도하고 채권(TLT)을 보유하게 됩니다.

현재 미국 주식은 상승 과장 국면에 있다고 레이달리오가 힌트를 주었으며, 워런 버핏은 현금을 대량으로 보유하고 있습니다 저렴한 가격에 살 주식이 없다는 생각인것 같습니다. 서브프라임 모기지 사태 때 현금을 모두 털어서 주식을 매수했던 모습과는 정반대로 말이죠. 

"주변에서 미국 주식이 좋다", "한국 주식은 쓰레기다" 등 미국 주식에 대한 낙관론과 한국 주식에 대한 비관론이 있는 시점입니다. 이러한 상승 과장 국면이 언제 끝날지, 거품이 얼마나 생성될지는 아무도 모릅니다. 단지 저는 전략이 채권 보유를 말해주는 시점에 전략대로 채권을 보유할 계획입니다. 월말마다 전략을 확인합니다.

2019/11/12 - [주식투자 - 퀀트/퀀트투자] - 미국주식-채권 모멘텀전략 분석, 모멘텀전략 백테스팅

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 할로윈 전략

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

그런 기업은 다행스럽게도 아직 없네요.

10월 30일 ~ 31일에 10 종목을 동일비중으로 매수하여 한 달 정도 지난 지금 수익률입니다. 코스피는 상승하고 코스닥은 하락한 10월이었는데요. 아래 그래프는 누적수익률을 보여줘서 혼동이 옵니다. 그냥 수익률로 보고 싶은데.

제가 보유한 종목은 대다수 코스닥 종목인데 코스닥이 하락하는 동안 저의 계좌는 수익을 봐서 다행이라 생각합니다. 

12월의 배당이 얼마나 되는지가 벌써 기다려집니다. 

저의 1년의 연평균 복리 목표수익률은 10%~12%이며, 최저 8%를 목표로 하고 있습니다. 내년에는 4계절 포트폴리오 같은 자산배분 전략을 추가 계좌를 통하여 진행할 계획입니다. 환율이 내려올 때까지 투자금을 모은 다음 시행 예정입니다. 그때까지 열공해야겠습니다.

2019/10/31 - [주식투자 - 퀀트/퀀트투자일기] - 퀀트투자일기(19년 10월 31일) 나는 원숭이가 되었다.

구독과 공감은 큰 힘이 됩니다.