19년 12월 26일 계좌수익률 기록

본인 계좌수익률 기록용 포스팅입니다. 주식 추천 아닙니다!

 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

 

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 11.99%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미래에셋 대우증권을 이용하여서 시행 중이며, 환율을 반영하여 현재 의 수익률을 12.04% 내고 있습니다. 기준에 따라서 미국 주식을 지속 보유 중입니다. 전략이 채권 보유를 지시한다며 그때는 주식(VOO)을 모두 매도하고 채권(TLT)을 보유하게 됩니다.

미국 주식의 상승 과장 국면이 언제쯤 멈출지는 모르겠으나... 현재는 미국 주식을 보유하라고 전략이 말하네요. 

 

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

 

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

그런 기업은 아직 없음.

10월 30일 ~ 31일에 10 종목을 동일비중으로 매수하여 두 달 정도 지난 지금 수익률입니다. 

코스피만 회복을 하고 괜찮은 수익률을 보여주지만, 코스닥은 11월 이후 아직도 마이너스 수익을 기록하네요. 제 계좌 또한 한 달 동안 횡보 중입니다.

제가 보유한 종목은 대다수 코스닥 종목이라 코스닥을 이겨서 기쁘긴 한데, 코스피와는 거의 동일합니다. 몇 종목이 전체 계좌의 수익을 책임지는 형태네요. 에스씨디, SJM, 화신정공이 가장 좋네요.

에스씨디, SJM, 화신정공이 무슨 이유인지는 모르겠어서 단기적으로 급상승하더라고요. 화신정공과 에스씨디는 +30%를 찍고 조금 내려왔습니다.

뭐 저는 4월 말에 매도하니깐 신경 쓸 건 없는 것이고 배당이 얼른 나왔으면 좋겠습니다.