19년 11월 27일 계좌수익률 기록

 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

 

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 93년~19년 백테스팅 결과로는 연평균 복리수익이 12.73%입니다. 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다.

미래에셋 대우증권을 이용하여서 시행 중이며, 환율을 반영하여 현재 10.12%의 수익률을 내고 있습니다. 기준에 따라서 미국 주식을 지속 보유 중입니다. 전략이 채권 보유를 지시한다며 그때는 주식(VOO)을 모두 매도하고 채권(TLT)을 보유하게 됩니다.

현재 미국 주식은 상승 과장 국면에 있다고 레이달리오가 힌트를 주었으며, 워런 버핏은 현금을 대량으로 보유하고 있습니다 저렴한 가격에 살 주식이 없다는 생각인것 같습니다. 서브프라임 모기지 사태 때 현금을 모두 털어서 주식을 매수했던 모습과는 정반대로 말이죠. 

"주변에서 미국 주식이 좋다", "한국 주식은 쓰레기다" 등 미국 주식에 대한 낙관론과 한국 주식에 대한 비관론이 있는 시점입니다. 이러한 상승 과장 국면이 언제 끝날지, 거품이 얼마나 생성될지는 아무도 모릅니다. 단지 저는 전략이 채권 보유를 말해주는 시점에 전략대로 채권을 보유할 계획입니다. 월말마다 전략을 확인합니다.

2019/11/12 - [주식투자 - 퀀트/퀀트투자] - 미국주식-채권 모멘텀전략 분석, 모멘텀전략 백테스팅

 

2번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 할로윈 전략

 

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후,  저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 

한국 주식시장은 풍랑이 많은 신흥국 주식시장이라 리밸런싱 주기는 1년으로 하였으며, 11월~4월은 주식에 투자하고 5월~10월에는 채권을 보유하는 전략입니다.  

주식은 10개 종목에 동일비중으로 투자하며 저평가된 주식이 -20% 되면 손절매를 하게 됩니다. 그 이유는 재무제표 검토를 하였지만 이미 상당히 저평가된 종목이 -20%가 되는 것은 제가 재무제표에서 놓친 부분이 있어 부실한 기업에 투자하였다고 판단하기 때문입니다. -20% 되는 기업은 월말에 체크 후 OUT. 

그런 기업은 다행스럽게도 아직 없네요.

10월 30일 ~ 31일에 10 종목을 동일비중으로 매수하여 한 달 정도 지난 지금 수익률입니다. 코스피는 상승하고 코스닥은 하락한 10월이었는데요. 아래 그래프는 누적수익률을 보여줘서 혼동이 옵니다. 그냥 수익률로 보고 싶은데.

제가 보유한 종목은 대다수 코스닥 종목인데 코스닥이 하락하는 동안 저의 계좌는 수익을 봐서 다행이라 생각합니다. 

 

12월의 배당이 얼마나 되는지가 벌써 기다려집니다. 

저의 1년의 연평균 복리 목표수익률은 10%~12%이며, 최저 8%를 목표로 하고 있습니다. 내년에는 4계절 포트폴리오 같은 자산배분 전략을 추가 계좌를 통하여 진행할 계획입니다. 환율이 내려올 때까지 투자금을 모은 다음 시행 예정입니다. 그때까지 열공해야겠습니다.

2019/10/31 - [주식투자 - 퀀트/퀀트투자일기] - 퀀트투자일기(19년 10월 31일) 나는 원숭이가 되었다.

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