20년 03월 23일 계좌수익률 기록

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다.

코로나-19로 인하여 몸도 마음도 힘든 요즘입니다. 코로나가 심해지면서 많은 투자자분들 또한 마음고생이 심하실 겁니다. 코스피뿐만 아니라, 미국 S&P500도 초박살이 났습니다. 

극악의 하락장에서 솔직하게 계좌 공개를 하니 창피하긴 합니다. 그래도 기록인데, 솔직한 심정과 느낀 점을 적는 게 맞겠죠. 그래도 자산배분 전략은 이런 극심한 하락장에서도 나름 유의미한 결과를 보여주고 있습니다.

 

1번 계좌 현재 미국 듀얼 모멘텀 전략

 

미국 주식과 미국 채권의 모멘텀을 이용하여 자산을 보유하는 전략으로 저는 19년도 4월경 전략을 시행하였습니다. 

저는 2월 28일, 전략에서 매도신호가 나와서 VOO를 $278에 매도하고, TLT를 $152에 매수하였습니다. 3월 23일 현재 VOO는 $216이 되었고, TLT는 약간 상승하였습니다. 다행히 듀얼 모멘텀 계좌는 환율 상승분을 포함하여 약 19% 수익을 보고 있습니다. 

 

2번 계좌, 연금저축펀드 계좌, 올시즌스 전략

 

연금저축펀드 계좌는 액수를 정해놓고 납입하기에 액수를 편집 없이 올리고 있습니다. 연금저축펀드 ETF 전략 추천을 드렸던 것처럼 저는 그와 동일하게 전략을 2월 4일부로 시행하고 있습니다. 2월 25일 월급이 들어오는데, 약 40만 원을 입금하여서 리밸런싱을 완료한 상태입니다. 3월 25일 리밸런싱 예정입니다.

 

3번 계좌, 연말정산 환급액 계좌, 코스피 + 미국 국채 업그레이드 

 

저는 연금저축펀드를 운용하기 때문에, 세액공제액이 52.8만 원 나오게 되고 추가로 연말정산금액을 받게 됩니다. 이 금액을 바로 투자하는데, 사용하는 전략은 코스피+미국 국채 업그레이드 전략입니다. 

자산배분 전략들의 방어력을 볼 수 있는데요. 이런 하락장에서 손실을 크게 보지 않는 것은 굉장히 유의미한 것 같습니다. 개인적으로도 자산배분 전략과 듀얼 모멘텀이 잘 버텨주어서 위안이 되고 있습니다.

 

 

4번 계좌, 올웨더 전략 계좌

 

올웨더 전략이 저의 메인 전략인데, 아직 환전을 못하고 있습니다. 원화로 있는 상태이며, 1160원 정도로 환율이 안정된다면 1~2개월에 걸쳐서 분할 매수할 예정이었으나, 하락장으로 인해 주식시장이 저평가되어있다고 생각하여 현재 현금으로 주식을 매수 중입니다.

이러한 하락장에 큰 현금 총알이 있어서 많이 힘이 됩니다.. 일부 금액으로 배당주 위주로 매수 진행 중이며 1/4 정도 금액을 매수하였습니다.

 

5번 계좌 한국 저평가 퀀트 + 핼러윈 전략

 

HTS 백테스팅을 통하여 유의미한 저평가 지표를 선정하여서 스크리닝 한 후, 저평가된 종목 중 재무제표가 건전한 기업을 10개 고르는 전략입니다. 투자 시작일은 2019년 10월 30일입니다.

 19년 10월 30일부터 누적수익률을 -44%이며 주황색 그래프입니다. 코스닥시장의 변동성은 정말 굉장한 것 같습니다. 같이 골로 가는 모습을 잘 관찰하실 수 있습니다.

소형주 위주의 투자를 하다 보니 하락장에서 엄청난 경험을 하고 있습니다. 극단적인 하락장이어서 너무 안 좋은 성과에 속 이상 하지만, 이 또한 주식시장의 일부입니다. 예측할 수 없는 상황을 올진 아무도 모르는 것입니다. 항상 유의가 필요하겠습니다.

"물이 빠지기 시작하면 누가 발가벗고 있는지 알 수 있다"고 하는데, 그게 저인것 같아서 부끄럽습니다. 하지만 잘하고 있는 것만 공개할 수는 없죠. 알파를 추구하는 평범한 사람의 평범한 결과같아서 속도 상하네요.

퀀투투자, 가치투자자를 포함한 모든 투자자들이 굉장히 힘들어하는 장입니다. 퀀트 투자만의 단점이라고 할 수는 없지만 제가 직접 운용하면서 하락장에서 느낀 퀀트 투자의 단점, 어려운 점은 아래 글에서 상세히 적어 놓았습니다.

하락장에서 느끼는 퀀트 투자가 어려운 이유, 퀀트 투자의 단점

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