올웨더 포트폴리오 수익률 비교

안녕하세요. 쉽게 지저귀는 짹짹이입니다. 

올웨더 포트폴리오를 공부하다가 문득 든 생각이 있습니다. 올웨더 포트폴리오는 여러가지 버전이 있는데 그 버전끼리 수익률을 비교해보고 어느 것이 오리지널 올웨더 포트폴리오와 가장 유사한지 살펴보는 것이 어떨까하는 생각이들었습니다. 바로 시행해봤습니다.

올웨더 VS 올시즌스 VS 60/40

우선 올웨더, 올시즌스, 60/40 포트폴리오의 수익률을 비교해보았습니다. 예상했던거와 같이 올시즌스와 올웨더 포트폴리오는 많이 달랐습니다. 올웨더가 08년도에 -20%의 손해를 입은 것은 예상밖이였습니다.

이래서 백테스트를 잘 해보는 것은 중요한 것 같습니다. 

 

올시즌스 VS 올웨더 VS 올웨더(블로거)

 

올웨더 포트폴리오를 공부 및 해석 후 투자하고 계신 블로거 분들의 포트폴리오와 비교를 해보았습니다. 단테님은 올웨더 포트폴리오 장인, 백테스트 빌런으로 유명하십니다. 

자산배분에서 사실 비율 1~2%는 크게 중요하지 않다고 생각을 하지만 세계 1위 헤지펀드의 올웨더 전략을 고대로 복사하고 싶은 욕구가 정말 많이 생깁니다. 

=> 사실상 복사할 수 없다. 올웨더 전략은 불황게이지에 따라서 안전 포트폴리오로 변환하는 사실상 동적자산배분이다. 

[근거]

Bridgewater가 말하는 올웨더 전략 (7) 대공황시기 올웨더전략

Bridgewater가 말하는 올웨더 전략 (8) 현재 환경, 올웨더전략

출처 : 단테님 블로그(http://blog.naver.com/PostView.nhn) 

        굿리타이어님 블로그(https://for-jobless.tistory.com/9)